1. Insira o código abaixo no arquivo ‘functions.php’ do tema:

/* Este código cria o shortcode [categorias] e chama a função my_categories_shortcode() */
add_shortcode( 'categorias', 'my_categories_shortcode' );
/* Este código exibe a lista de categorias (sem o título) onde você inserir o shortcode [categorias] */
function my_categories_shortcode() { wp_list_categories('title_li='); }

2. Insira o shortcode abaixo em uma página ou post de seu site:

[categorias]

😉